Сравнение ANET с RBTX.L
ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock, while RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) is Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Over the past 5 years, ANET returned 49.04%/yr vs 11.11%/yr for RBTX.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и RBTX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANET торгуется в USD, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.05%, что значительно ниже, чем у RBTX.L с доходностью 31.73%.
ANET
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 62.44%
- 5 лет*
- 49.04%
- 10 лет*
- 43.70%
RBTX.L
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 31.73%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и RBTX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.05% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 31.73% | 17.41% | 5.72% | 39.02% | -34.40% | 21.16% | 39.22% | 37.84% | -18.84% | 46.85% |
Correlation
The correlation between ANET and RBTX.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск
ANET
RBTX.L
Сравнение ANET c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | RBTX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.18 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.79 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и RBTX.L
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и RBTX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -44.44% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -15.36% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -24.96% | -25.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -44.44% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | 0.00% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -12.12% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 4.54% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и RBTX.L
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 9.70% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.91% | 19.22% | +21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.62% | 23.46% | +30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 27.15% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 25.70% | +19.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и RBTX.L
Ни ANET, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANET and RBTX.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANET и RBTX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор