PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с PRJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEFX с PRJZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANEFX (American Funds The New Economy Fund) and PRJZX (PGIM Jennison Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ANEFX returned 16.74%/yr vs 16.17%/yr for PRJZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ANEFX charges 0.75%/yr vs 0.93%/yr for PRJZX.

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и PRJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у PRJZX с доходностью 9.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANEFX имеют среднегодовую доходность 16.74%, а акции PRJZX немного отстают с 16.17%.

ANEFX

1 день
0.02%
1 месяц
10.69%
С начала года
22.90%
6 месяцев
25.37%
1 год
54.74%
3 года*
30.70%
5 лет*
14.49%
10 лет*
16.74%

PRJZX

1 день
0.62%
1 месяц
7.23%
С начала года
9.40%
6 месяцев
6.03%
1 год
15.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
7.57%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEFX и PRJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		22.90%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		9.40%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%

Correlation

The correlation between ANEFX and PRJZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between ANEFX and PRJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC
Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF

Доходность на риск

ANEFX vs. PRJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c PRJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFXPRJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.78

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.19

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.15

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.71

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

2.14

+16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. PRJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PRJZX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и PRJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFXPRJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.78

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и PRJZX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки PRJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и PRJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEFXPRJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-48.22%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-21.57%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-25.19%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-48.22%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-48.22%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-9.99%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

7.14%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и PRJZX

Текущая волатильность для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) составляет 5.29%, в то время как у PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEFXPRJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.02%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

16.14%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

19.73%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

23.87%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

23.22%

-4.09%

Сравнение комиссий ANEFX и PRJZX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRJZX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и PRJZX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности PRJZX в 22.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		8.08%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		22.60%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANEFX and PRJZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRJZX has higher volatility (7.02%) compared to ANEFX (5.29%). In terms of maximum drawdown, ANEFX dropped -61.28% vs PRJZX's -48.22%.

ANEFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEFX и PRJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор