PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с AGVHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEFX с AGVHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANEFX (American Funds The New Economy Fund) and AGVHX (American Funds Global Insight Fund) are both Global Equities funds from American Funds. Over the past 5 years, ANEFX returned 14.12%/yr vs 9.10%/yr for AGVHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ANEFX charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for AGVHX.

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и AGVHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у AGVHX с доходностью 9.37%.

ANEFX

1 день
-0.68%
1 месяц
8.89%
С начала года
22.06%
6 месяцев
24.34%
1 год
52.60%
3 года*
30.40%
5 лет*
14.12%
10 лет*
16.66%

AGVHX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.98%
С начала года
9.37%
6 месяцев
10.13%
1 год
21.82%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEFX и AGVHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		22.06%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%5.67%
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		9.37%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%

Correlation

The correlation between ANEFX and AGVHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2019 г.

0.90

The correlation between ANEFX and AGVHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

American Funds Global Insight Fund

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с ^GSPCANEFX с FSKAX
Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAXAGVHX с ^GSPCAGVHX с MVGIX

Доходность на риск

ANEFX vs. AGVHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c AGVHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и American Funds Global Insight Fund (AGVHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFXAGVHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.71

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.48

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.31

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.12

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

9.58

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. AGVHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа AGVHX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и AGVHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFXAGVHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.71

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и AGVHX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки AGVHX в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и AGVHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEFXAGVHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-29.73%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-10.56%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-14.29%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-25.52%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.54%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-5.09%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.33%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и AGVHX

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с American Funds Global Insight Fund (AGVHX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGVHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEFXAGVHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.22%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

10.86%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

13.03%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

14.69%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.14%

+1.99%

Сравнение комиссий ANEFX и AGVHX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGVHX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и AGVHX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности AGVHX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.08%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		8.14%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%

Часто задаваемые вопросы

ANEFX and AGVHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEFX has higher volatility (5.39%) compared to AGVHX (4.22%). In terms of maximum drawdown, ANEFX dropped -61.28% vs AGVHX's -29.73%.

ANEFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEFX и AGVHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор