Сравнение ANDIX с IIIIX
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) and IIIIX (Voya International Index Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ANDIX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for IIIIX.
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и IIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IIIIX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам ANDIX и IIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 5.63% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
IIIIX Voya International Index Portfolio | 8.35% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
Correlation
The correlation between ANDIX and IIIIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between ANDIX and IIIIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDIX vs. IIIIX — Ранг доходности на риск
ANDIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IIIIX
Сравнение ANDIX c IIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Voya International Index Portfolio (IIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANDIX | IIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и IIIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANDIX | IIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и IIIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANDIX | IIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.87% | — |
Сравнение комиссий ANDIX и IIIIX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IIIIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и IIIIX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 70.16%, что больше доходности IIIIX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 70.16% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
IIIIX Voya International Index Portfolio | 4.24% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
ANDIX and IIIIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANDIX и IIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор