Сравнение ANDIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ANDIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.30% против 8.55% соответственно.
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANDIX и FSGEX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
ANDIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
ANDIX
FSGEX
Сравнение ANDIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.93 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 7.46 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ANDIX и FSGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и FSGEX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и FSGEX
Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -34.74% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.24% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -29.66% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -34.74% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -11.24% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.51% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.86% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и FSGEX
Текущая волатильность для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 7.21% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.85% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 16.09% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 15.14% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 16.12% | -2.68% |