Сравнение ANDIX с AQGIX
ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both mutual funds - ANDIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ANDIX charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.
Доходность
Сравнение доходности ANDIX и AQGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQGIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам ANDIX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 5.63% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 12.78% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Correlation
The correlation between ANDIX and AQGIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between ANDIX and AQGIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
ANDIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AQGIX
Сравнение ANDIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANDIX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANDIX и AQGIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANDIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDIX и AQGIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANDIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.89% | — |
Сравнение комиссий ANDIX и AQGIX
ANDIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDIX и AQGIX
Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 70.16%, что больше доходности AQGIX в 11.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 70.16% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 11.69% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
ANDIX and AQGIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANDIX и AQGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор