PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANBIX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANBIX с AGRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) и AB Growth Fund (AGRFX).

ANBIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ANBIX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANBIX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		0.47%7.52%3.20%5.20%-8.50%6.35%9.35%9.29%-0.76%2.93%
AGRFX
AB Growth Fund		-8.88%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, ANBIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции ANBIX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 3.63% против 14.70% соответственно.

ANBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.88%
3 года*
4.39%
5 лет*
2.48%
10 лет*
3.63%

AGRFX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-10.24%
1 год
9.10%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Bond Inflation Strategy

AB Growth Fund

Часто сравнивают с ANBIX:
ANBIX с NVDAANBIX с FSPWXANBIX с APGZXANBIX с VCTPXANBIX с ALTFXANBIX с AWFANBIX с FFNYX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Сравнение комиссий ANBIX и AGRFX

ANBIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy

Доходность на риск

ANBIX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANBIX
Ранг доходности на риск ANBIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANBIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANBIX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANBIXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.49

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.86

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.68

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

2.47

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANBIX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANBIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANBIX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANBIXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.49

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Корреляция

Корреляция между ANBIX и AGRFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANBIX и AGRFX

Дивидендная доходность ANBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности AGRFX в 17.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		4.57%4.93%3.86%4.55%6.47%4.70%2.22%3.19%3.39%2.05%2.13%1.61%
AGRFX
AB Growth Fund		17.97%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок ANBIX и AGRFX

Максимальная просадка ANBIX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANBIX и AGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANBIXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.56%

-61.88%

+50.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-15.92%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.85%

-35.21%

+24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.56%

-35.21%

+23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-12.06%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-15.82%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

4.42%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ANBIX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) составляет 0.85%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ANBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANBIXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

7.17%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

12.48%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

20.86%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

20.84%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

20.42%

-16.39%