PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAGX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANAGX с ACGYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Bond Fund (ANAGX) и AB Income Fund (ACGYX).

ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ANAGX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Bond Fund (ANAGX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANAGX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAGX
AB Global Bond Fund		-1.03%4.97%1.73%6.53%-12.41%-2.49%4.72%7.44%0.09%2.99%
ACGYX
AB Income Fund		-1.08%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANAGX показывает доходность -1.03%, а ACGYX немного ниже – -1.08%.

ANAGX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.41%
3 года*
3.06%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.33%

ACGYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.53%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Bond Fund

AB Income Fund

Часто сравнивают с ANAGX:
ANAGX с SPUSANAGX с FEPIXANAGX с GTRAXANAGX с APGZXANAGX с PRSNXANAGX с QUASXANAGX с APGAX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с QUASXACGYX с AUNYXACGYX с ALTFXACGYX с AGDAX

Сравнение комиссий ANAGX и ACGYX

ANAGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

ANAGX
AB Global Bond Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ANAGX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAGX
Ранг доходности на риск ANAGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAGX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund (ANAGX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAGXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.85

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

4.45

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAGX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGYX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAGX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAGXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Корреляция

Корреляция между ANAGX и ACGYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAGX и ACGYX

Дивидендная доходность ANAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности ACGYX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.16%3.40%2.88%2.87%8.08%2.37%2.38%3.22%3.01%2.23%2.96%3.69%
ACGYX
AB Income Fund		4.62%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANAGX и ACGYX

Максимальная просадка ANAGX за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAGX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANAGXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-21.58%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.36%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-21.58%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.84%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.45%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.04%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAGX и ACGYX

Текущая волатильность для AB Global Bond Fund (ANAGX) составляет 1.50%, в то время как у AB Income Fund (ACGYX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что ANAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANAGXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.68%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.77%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.71%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

6.45%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

5.44%

-1.74%