Сравнение AMZN с XNAQ.L
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs 16.75%/yr for XNAQ.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и XNAQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 16.61%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
XNAQ.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.17% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 16.61% | 20.15% | 26.49% | 55.61% | -33.41% | -10.19% |
Correlation
The correlation between AMZN and XNAQ.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between AMZN and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
AMZN
XNAQ.L
Сравнение AMZN c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.19 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 11.40 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и XNAQ.L
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XNAQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -41.69% | -52.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -11.05% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -23.10% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -35.12% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -3.24% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -15.61% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 3.10% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и XNAQ.L
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.76% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 12.10% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 15.95% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 24.69% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 26.88% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и XNAQ.L
Ни AMZN, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and XNAQ.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и XNAQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор