Сравнение AMZN с SMGB.L
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs 37.14%/yr for SMGB.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 86.62%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
SMGB.L
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 14.37%
- С начала года
- 86.62%
- 6 месяцев
- 90.03%
- 1 год
- 164.81%
- 3 года*
- 58.63%
- 5 лет*
- 37.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 4.92% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.62% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between AMZN and SMGB.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
AMZN
SMGB.L
Сравнение AMZN c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.64 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 11.25 | -10.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 40.27 | -38.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SMGB.L
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -45.92% | -48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -14.18% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -36.85% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -45.92% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -1.60% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -11.30% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 3.97% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SMGB.L
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 14.22% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 26.95% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 33.36% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 32.39% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 32.05% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SMGB.L
Ни AMZN, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SMGB.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор