PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD.L с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZD.L с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) и Amazon.com, Inc (AMZN).

AMZD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZD.L и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZD.L и AMZN

2026 (YTD)20252024
AMZD.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP		-18.71%-2.75%23.09%
AMZN
Amazon.com, Inc		-7.27%-2.29%23.02%
Разные валюты инструментов

AMZD.L торгуется в GBp, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZD.L показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -7.27%.

AMZD.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.20%
С начала года
-18.71%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
0.87%
1 месяц
2.19%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-2.95%
1 год
6.82%
3 года*
23.79%
5 лет*
6.81%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AMZD.L:
AMZD.L с GLDE.LAMZD.L с GOOI.LAMZD.L с JEIP.LAMZD.L с JEPQ.LAMZD.L с SLVI.LAMZD.L с NVDI.LAMZD.L с JEPI.L
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AMZD.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD.L
Ранг доходности на риск AMZD.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZD.LAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.19

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.53

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.32

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.77

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZD.L vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD.L на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD.L и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZD.LAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.79

-0.85

Корреляция

Корреляция между AMZD.L и AMZN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD.L и AMZN

Дивидендная доходность AMZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMZD.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP		13.75%14.03%2.37%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZD.L и AMZN

Максимальная просадка AMZD.L за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки AMZN в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD.L и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZD.LAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.73%

-94.40%

+64.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-21.74%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.53%

-17.10%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-28.27%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

9.09%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD.L и AMZN

Текущая волатильность для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) составляет 7.88%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что AMZD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZD.LAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.89%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

22.69%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.72%

35.91%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

34.58%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

32.63%

-4.33%