Сравнение AMUU с EVSB
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 833.67% vs 4.60% for EVSB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AMUU charges 0.97%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 331.08%, что значительно выше, чем у EVSB с доходностью 1.89%.
AMUU
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 331.08%
- 6 месяцев
- 327.10%
- 1 год
- 833.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 331.08% | 153.20% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.89% | 4.45% |
Correlation
The correlation between AMUU and EVSB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. EVSB — Ранг доходности на риск
AMUU
EVSB
Сравнение AMUU c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUU | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.68 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.95 | 18.16 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.04 | 103.88 | -74.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUU и EVSB
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -0.31% | -56.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -0.25% | -56.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | 0.00% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -0.02% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 0.04% | +28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и EVSB
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 48.61% по сравнению с Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.61% | 0.23% | +48.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.27% | 0.54% | +101.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.66% | 0.78% | +133.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.57% | 0.81% | +132.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.57% | 0.81% | +132.76% |
Сравнение комиссий AMUU и EVSB
AMUU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и EVSB
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности EVSB в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.24% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and EVSB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (48.61%) compared to EVSB (0.23%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs EVSB's -0.31%.
On 1-year performance, AMUU leads with 833.67% vs 4.60% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 833.67% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.
EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.24% for AMUU.
AMUU is categorized as Leveraged Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.97% for AMUU and 0.17% for EVSB.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 5.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор