Сравнение AMUN с ILS
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AMUN charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
AMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUN и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.25% | 0.14% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 0.89% |
Correlation
The correlation between AMUN and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. ILS — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение AMUN c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и ILS
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -2.46% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.54% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 2.58% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 3.77% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 3.77% | -2.79% |
Сравнение комиссий AMUN и ILS
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и ILS
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.88% | 0.66% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 1.88% for AMUN.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: abrdn and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор