PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMRGX с CHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRGX с CHAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMRGX (American Growth Fund Series One) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMRGX returned 11.82%/yr vs 18.00%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMRGX charges 4.07%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и CHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям CHAIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 18.00% соответственно.

AMRGX

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
12.55%
С начала года
16.33%
1 год
34.69%
3 года*
17.84%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.82%

CHAIX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
21.46%
С начала года
26.92%
1 год
44.44%
3 года*
31.89%
5 лет*
18.20%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRGX и CHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		16.33%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		26.92%20.67%38.77%26.00%-20.32%22.36%18.41%41.69%-3.87%24.73%

Correlation

The correlation between AMRGX and CHAIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г.

0.85

The correlation between AMRGX and CHAIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Chase Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с DFUSXAMRGX с FEQIXAMRGX с HTGCAMRGX с BPTRX
Часто сравнивают с CHAIX:
CHAIX с CHASXCHAIX с LGLAXCHAIX с ONERXCHAIX с FSPGXCHAIX с AWYIXCHAIX с CTCAXCHAIX с SWLGX

Доходность на риск

AMRGX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CHAIX
Ранг доходности на риск CHAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMRGXCHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.40

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.17

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.55

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

18.42

-12.23

AMRGX vs. CHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CHAIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и CHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и CHAIX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и CHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRGXCHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-50.61%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-9.86%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-23.40%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-24.58%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-30.36%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.22%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.10%

-10.34%

-29.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.43%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и CHAIX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRGXCHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.62%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

14.71%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

18.67%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

18.81%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

19.12%

+2.50%

Сравнение комиссий AMRGX и CHAIX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии CHAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и CHAIX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности CHAIX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.32%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		6.46%8.20%18.32%5.36%5.09%18.78%7.39%21.65%12.33%11.44%8.83%9.93%

Часто задаваемые вопросы

AMRGX and CHAIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (8.03%) compared to CHAIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs CHAIX's -50.61%.

CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRGX и CHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор