PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с ACSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).

AMOM и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и ACSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у ACSI с доходностью -3.00%.

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV

Сравнение комиссий AMOM и ACSI

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACSI в 0.66%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
ACSI
American Customer Satisfaction ETF

Доходность на риск

AMOM vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMACSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.60

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.99

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

3.99

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ACSI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.60

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между AMOM и ACSI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ACSI

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ACSI в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ACSI

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ACSI.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-34.49%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.91%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-24.86%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-5.38%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-5.47%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.46%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ACSI

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.75%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

8.55%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

15.66%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

16.65%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

17.49%

+7.49%