Сравнение AMINX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
AMINX - это активно управляемый фонд от Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AMINX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMINX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | -2.28% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMINX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции VDIGX немного впереди с 11.54%.
AMINX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.09%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMINX и VDIGX
AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
AMINX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
AMINX
VDIGX
Сравнение AMINX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.19 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.39 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.40 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.57 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.19 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AMINX и VDIGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и VDIGX
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.94% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и VDIGX
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMINX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -45.23% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.57% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -16.18% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -32.98% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -7.10% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.67% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.45% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и VDIGX
Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMINX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.19% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.66% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 14.50% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 13.85% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.69% | +0.19% |