PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMINX с FINFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2) are both mutual funds - AMINX is a Dividend fund actively managed by Amana, while FINFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMINX returned 12.51%/yr vs 15.22%/yr for FINFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AMINX charges 0.76%/yr vs 0.39%/yr for FINFX.

Доходность

Сравнение доходности AMINX и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMINX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у FINFX с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции AMINX уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 12.51% против 15.22% соответственно.

AMINX

1 день
-1.64%
1 месяц
1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.64%
1 год
19.48%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.51%

FINFX

1 день
-1.73%
1 месяц
0.16%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.62%
1 год
27.49%
3 года*
24.78%
5 лет*
14.30%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMINX и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		10.24%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		12.37%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Correlation

The correlation between AMINX and FINFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between AMINX and FINFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с AMANXAMINX с SVAAXAMINX с NFJAMINX с IHGIXAMINX с PJDZX
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VOOFINFX с VTIFINFX с PRWCXFINFX с ABALXFINFX с SPYFINFX с AGTHXFINFX с VTSAX

Доходность на риск

AMINX vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMINXFINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.01

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.73

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.78

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

12.50

-4.98

AMINX vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMINX и FINFX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и FINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMINXFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-46.54%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.64%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-17.94%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-24.95%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-33.91%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.48%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.98%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.36%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и FINFX

Текущая волатильность для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) составляет 4.97%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что AMINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMINXFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.89%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.83%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

14.75%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.96%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.76%

-1.80%

Сравнение комиссий AMINX и FINFX

AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FINFX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и FINFX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности FINFX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.29%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		7.61%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%

Часто задаваемые вопросы

AMINX and FINFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINFX has higher volatility (5.89%) compared to AMINX (4.97%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs FINFX's -46.54%.

FINFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMINX и FINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор