PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с FDGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMINX с FDGDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMINX returned 11.50%/yr vs 15.00%/yr for FDGDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMINX и FDGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMINX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у FDGDX с доходностью 17.18%.

AMINX

1 день
1.12%
1 месяц
6.61%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.32%
1 год
24.08%
3 года*
16.54%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.47%

FDGDX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.05%
С начала года
17.18%
6 месяцев
18.60%
1 год
38.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMINX и FDGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.84%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%20.03%
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		17.18%21.56%26.30%16.72%-12.54%27.06%1.32%27.67%-7.58%17.77%

Correlation

The correlation between AMINX and FDGDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.80

The correlation between AMINX and FDGDX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с SVAAXAMINX с AMANXAMINX с IHGIXAMINX с PJDZXAMINX с NFJ
Часто сравнивают с FDGDX:
FDGDX с PDTFDGDX с IHGIXFDGDX с CAIFXFDGDX с EXGFDGDX с AMECXFDGDX с SVAAXFDGDX с CDDYX

Доходность на риск

AMINX vs. FDGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDGDX
Ранг доходности на риск FDGDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c FDGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMINXFDGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.16

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.25

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.30

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

18.64

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMINX vs. FDGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа FDGDX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и FDGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMINXFDGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.16

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AMINX и FDGDX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки FDGDX в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и FDGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMINXFDGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-38.44%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.23%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-21.70%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.70%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.43%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.25%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и FDGDX

Текущая волатильность для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что AMINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMINXFDGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.66%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

11.14%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.92%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.06%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

19.40%

-3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и FDGDX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.21%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMINX and FDGDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGDX has higher volatility (3.66%) compared to AMINX (3.40%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs FDGDX's -38.44%.

FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMINX и FDGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор