PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMINX с DHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMINX с DHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, AMINX returned 11.91%/yr vs 5.63%/yr for DHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AMINX charges 0.76%/yr vs 0.04%/yr for DHY.

Доходность

Сравнение доходности AMINX и DHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMINX показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции AMINX превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 11.91% против 5.63% соответственно.

AMINX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.82%
С начала года
11.32%
1 год
18.11%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.91%

DHY

1 день
-0.84%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMINX и DHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.32%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.80%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%

Correlation

The correlation between AMINX and DHY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

Dimensional High Yield Equity Fund

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с AMANXAMINX с SVAAXAMINX с PJDZXAMINX с IHGIXAMINX с NFJ
Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DMBDHY с SJBDHY с DFP

Доходность на риск

AMINX vs. DHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c DHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMINXDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.89

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-1.21

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.85

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

-1.71

+8.44

AMINX vs. DHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа DHY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и DHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMINX и DHY

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и DHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMINXDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-71.47%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-13.03%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-13.03%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-27.23%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

-41.36%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-11.98%

+9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-12.35%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

6.48%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и DHY

Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеют волатильность 3.97% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMINXDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.96%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.40%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

12.57%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.30%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.95%

-2.01%

Сравнение комиссий AMINX и DHY

AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DHY в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и DHY

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности DHY в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.23%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.81%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%

Часто задаваемые вопросы

AMINX and DHY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMINX has higher volatility (3.97%) compared to DHY (3.96%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs DHY's -71.47%.

AMINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMINX и DHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор