Сравнение AMINX с DHY
AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, AMINX returned 12.47%/yr vs 6.31%/yr for DHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AMINX charges 0.76%/yr vs 0.04%/yr for DHY.
Доходность
Сравнение доходности AMINX и DHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMINX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции AMINX превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 12.47% против 6.31% соответственно.
AMINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.47%
DHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -9.88%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам AMINX и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 11.84% | 16.69% | 13.13% | 13.87% | -8.65% | 22.81% | 14.18% | 25.59% | -4.94% | 21.95% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -8.33% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Correlation
The correlation between AMINX and DHY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMINX vs. DHY — Ранг доходности на риск
AMINX
DHY
Сравнение AMINX c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMINX | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.49 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | -1.19 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMINX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.52 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.13 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.17 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок AMINX и DHY
Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и DHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMINX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -71.47% | +40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.80% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -12.80% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -27.23% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -41.36% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.52% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -12.36% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.23% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMINX и DHY
Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеют волатильность 3.40% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMINX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.00% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 12.17% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.37% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.99% | -2.04% |
Сравнение комиссий AMINX и DHY
AMINX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DHY в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMINX и DHY
Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности DHY в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMINX Amana Income Fund Institutional Class | 5.21% | 5.80% | 6.06% | 5.61% | 8.61% | 5.02% | 6.91% | 8.22% | 6.87% | 6.04% | 4.58% | 7.18% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 10.57% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Часто задаваемые вопросы
AMINX and DHY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMINX has higher volatility (3.40%) compared to DHY (3.39%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs DHY's -71.47%.
AMINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMINX и DHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор