PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMIGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMIGX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMIGX (Amana Growth Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - AMIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, AMIGX returned 17.32%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AMIGX charges 0.67%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AMIGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMIGX показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции AMIGX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 17.32% против 12.39% соответственно.

AMIGX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
11.49%
С начала года
13.59%
1 год
27.06%
3 года*
18.94%
5 лет*
12.49%
10 лет*
17.32%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMIGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMIGX
Amana Growth Fund		13.59%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%33.43%2.70%29.22%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AMIGX and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.89

The correlation between AMIGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с IMANXAMIGX с HLALAMIGX с VFTNXAMIGX с AMAPX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AMIGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMIGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMIGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.68

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.34

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.37

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

10.09

-0.04

AMIGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMIGX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMIGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMIGX и VT

Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-50.27%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.67%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-16.51%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-26.38%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-34.24%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.67%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.98%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.27%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMIGX и VT

Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.93%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.49%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

13.67%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.20%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.16%

+1.31%

Сравнение комиссий AMIGX и VT

AMIGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMIGX и VT

Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.17%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

AMIGX and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMIGX has higher volatility (5.14%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, AMIGX dropped -27.95% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMIGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор