PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMIGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMIGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Growth Fund (AMIGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMIGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund (AMIGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMIGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMIGX
Amana Growth Fund		-3.16%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%33.43%2.70%29.22%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, AMIGX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AMIGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.00% против 8.72% соответственно.

AMIGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.74%
1 год
24.01%
3 года*
15.69%
5 лет*
11.04%
10 лет*
16.00%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с IMANXAMIGX с VFTNXAMIGX с HLALAMIGX с AMAPX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий AMIGX и TVRIX

AMIGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
AMIGX
Amana Growth Fund

Доходность на риск

AMIGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMIGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.43

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.48

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

6.06

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMIGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMIGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMIGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.97

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.27

Корреляция

Корреляция между AMIGX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMIGX и TVRIX

Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.19%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMIGX и TVRIX

Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-39.36%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.45%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-24.87%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-39.36%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-9.20%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.10%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.06%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMIGX и TVRIX

Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.44%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

7.84%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

12.61%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.46%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.80%

+0.51%