PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMHE.TO с HTA.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - AMHE.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Harvest, while HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, AMHE.TO returned 10.76% vs 34.07% for HTA.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMHE.TO charges 1.88%/yr vs 0.99%/yr for HTA.TO.

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у HTA.TO с доходностью 22.06%.

AMHE.TO

1 день
-4.54%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.73%
1 год
10.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
1.96%
1 месяц
2.70%
С начала года
22.06%
6 месяцев
21.30%
1 год
34.07%
3 года*
25.38%
5 лет*
16.26%
10 лет*
21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и HTA.TO

2026 (YTD)20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-1.51%2.43%28.19%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		22.06%12.42%2.69%

Correlation

The correlation between AMHE.TO and HTA.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between AMHE.TO and HTA.TO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с NVHE.TOAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с TCND.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с TSLY.TOAMHE.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с HTAE.TOHTA.TO с VGG.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с ZWT.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с MTRX.TOHTA.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

AMHE.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMHE.TOHTA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.70

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.23

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.30

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

7.52

-6.47

AMHE.TO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HTA.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и HTA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и HTA.TO

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и HTA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHE.TOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-38.77%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-14.87%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-4.20%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-8.27%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

4.54%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и HTA.TO

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHE.TOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

10.76%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

17.14%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.30%

20.09%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.26%

23.89%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.26%

23.23%

+13.03%

Сравнение комиссий AMHE.TO и HTA.TO

AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии HTA.TO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и HTA.TO

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности HTA.TO в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		15.81%14.31%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		7.96%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.15%7.61%7.03%8.74%5.29%

Часто задаваемые вопросы

AMHE.TO and HTA.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTA.TO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTA.TO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.88% for AMHE.TO.

AMHE.TO is categorized as Leveraged Equities, while HTA.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.88% for AMHE.TO and 0.99% for HTA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMHE.TO и HTA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор