Сравнение AMGOX с ACAAX
AMGOX (Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund) and ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - AMGOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ACAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AMGOX returned 12.39%/yr vs 19.53%/yr for ACAAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMGOX charges 0.92%/yr vs 1.15%/yr for ACAAX.
Доходность
Сравнение доходности AMGOX и ACAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGOX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ACAAX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции AMGOX уступали акциям ACAAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 19.53% соответственно.
AMGOX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 12.39%
ACAAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам AMGOX и ACAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGOX Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund | 4.79% | 16.76% | 21.07% | 23.17% | -36.14% | 5.45% | 64.79% | 30.24% | -7.42% | 26.90% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 14.02% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
Correlation
The correlation between AMGOX and ACAAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.91 |
The correlation between AMGOX and ACAAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGOX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск
AMGOX
ACAAX
Сравнение AMGOX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund (AMGOX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGOX | ACAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.15 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 6.93 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.77 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AMGOX и ACAAX
Максимальная просадка AMGOX за все время составила -68.10%, примерно равная максимальной просадке ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGOX и ACAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -70.29% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -19.11% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -27.79% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -48.73% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.22% | -48.73% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -1.70% | -20.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -22.96% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 5.92% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGOX и ACAAX
Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund (AMGOX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AMGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGOX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.24% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 15.84% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 20.99% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 28.90% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 25.39% | +6.73% |
Сравнение комиссий AMGOX и ACAAX
AMGOX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ACAAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGOX и ACAAX
AMGOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 8.59% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
AMGOX Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.72% | 55.13% | 12.13% | 12.09% | 18.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMGOX and ACAAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGOX has higher volatility (5.55%) compared to ACAAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, AMGOX dropped -68.10% vs ACAAX's -70.29%.
ACAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGOX и ACAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор