PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund (AMGOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155446042
ЭмитентAlger
Дата выпуска3 мая 1993 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMGOX составляет 0.92%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
382.24%
404.73%
AMGOX (Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund показал доход в 12.17% с начала года и 24.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.17%11.05%
1 месяц4.65%4.86%
6 месяцев22.89%17.50%
1 год24.67%27.37%
5 лет (среднегодовая)10.43%13.14%
10 лет (среднегодовая)9.80%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.25%8.79%1.94%-5.34%12.17%
20237.89%-1.29%2.75%0.20%0.47%8.03%2.03%-3.19%-5.16%-6.56%10.60%6.92%23.17%
2022-15.71%1.22%-0.79%-15.01%-2.68%-8.40%11.55%-2.64%-9.41%4.77%2.65%-6.32%-36.43%
20212.50%3.52%-3.88%4.13%-3.88%5.98%-0.36%5.14%-2.92%5.55%-7.31%-1.60%5.92%
20203.22%-4.83%-13.50%15.98%11.40%3.97%9.69%6.05%3.39%-1.54%14.54%6.43%64.79%
201912.58%6.00%0.99%3.40%-3.94%7.09%3.27%-1.78%-5.07%0.54%4.08%0.84%30.24%
20185.08%-3.50%0.20%-0.43%6.09%1.27%0.33%8.73%0.30%-13.19%-1.20%-9.23%-7.42%
20175.79%3.21%1.02%1.70%3.12%0.17%1.88%1.81%1.69%3.61%2.32%-2.08%26.90%
2016-9.94%-0.51%6.47%-0.54%2.05%-0.64%4.32%-0.10%1.18%-4.55%2.86%1.39%0.97%
2015-2.07%7.57%1.82%-2.12%3.41%-0.51%0.42%-7.58%-5.94%5.46%0.76%-1.76%-1.56%
2014-1.74%6.71%-2.65%-3.36%2.93%4.45%-2.36%5.21%-3.30%0.52%1.49%0.51%8.01%
20136.35%1.25%3.02%0.60%2.98%-1.48%6.52%-1.47%4.47%2.74%2.78%3.64%35.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMGOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMGOX, с текущим значением в 4848
AMGOX (Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AMGOX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGOX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGOX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGOX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGOX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund (AMGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMGOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMGOX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMGOX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMGOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMGOX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMGOX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.61
2.49
AMGOX (Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.51$12.23$4.03$2.74$3.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06

Дивидендный доход

0.00%0.00%3.72%54.88%12.13%12.09%18.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.23$12.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.03$4.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.63$3.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-22.50%
-0.21%
AMGOX (Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 68.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1235 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund составляет 22.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.1%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.123518 окт. 2013 г.1464
-46.22%10 нояб. 2021 г.23314 окт. 2022 г.
-33.8%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-33.04%15 мая 2002 г.1017 окт. 2002 г.2272 сент. 2003 г.328
-30.7%20 апр. 2006 г.6521 июл. 2006 г.2395 июл. 2007 г.304

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.46%
3.40%
AMGOX (Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund)
Benchmark (^GSPC)