- ISIN
- US0155446042
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 3 мая 1993 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMGOX
Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund (AMGOX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции AMGOX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMGOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,211.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund (AMGOX) показал доход в 4.79% с начала года и 17.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMGOX составила 12.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AMGOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMGOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +58.0%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -36.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.26% | 1.36% | -8.35% | 8.47% | 5.70% | -0.36% | 4.79% | ||||||
| 2025 | 5.93% | -6.66% | -9.22% | 3.39% | 9.24% | 6.96% | 4.07% | 1.87% | 4.43% | -0.00% | -2.12% | -0.63% | 16.76% |
| 2024 | 1.25% | 8.79% | 1.94% | -5.34% | 1.40% | 0.50% | 0.66% | 1.14% | 3.66% | 0.93% | 12.14% | -6.42% | 21.07% |
| 2023 | 7.89% | -1.29% | 2.75% | 0.20% | 0.47% | 8.03% | 2.03% | -3.19% | -5.16% | -6.56% | 10.60% | 6.92% | 23.17% |
| 2022 | -15.33% | 1.22% | -0.79% | -15.01% | -2.68% | -8.40% | 11.55% | -2.63% | -9.41% | 4.77% | 2.65% | -6.32% | -36.14% |
| 2021 | 2.50% | 3.52% | -3.88% | 4.13% | -3.88% | 5.98% | -0.36% | 5.14% | -2.92% | 5.55% | -7.31% | -2.04% | 5.45% |
Метрики бенчмарка
Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund has an annualized alpha of 2.03%, beta of 1.10, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1993.
- This fund captured 119.39% of S&P 500 Index gains and 112.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 119.39%
- Участие в снижении
- 112.31%
Комиссия
Комиссия AMGOX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMGOX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund (AMGOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMGOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.98 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 13.78 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $12.23 | $4.03 | $2.74 | $3.63 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.72% | 55.13% | 12.13% | 12.09% | 18.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.23 | $12.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 68.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1235 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund составляет 22.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.10%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 4y 11mo | 5y 9moдек. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -59.22%окт. 2022 г. | 10mo 2d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -49.24%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 2mo | 5y 3moсент. 2000 г. - дек. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -33.80%март 2020 г. | 27d | 2mo 15d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.35%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 24d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| AMGOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -56.78% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -9.10% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -18.90% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.22% | -25.43% | -33.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.22% | -33.92% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -0.33% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -10.72% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 1.97% | +3.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMGOX
Добавьте Alger Mid Cap Growth Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMGOX