PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFFX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFFX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

AMFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFFX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFFX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		-1.35%15.99%14.87%9.36%-4.54%25.04%4.73%21.48%-2.37%17.44%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, AMFFX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции AMFFX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.47% соответственно.

AMFFX

1 день
1.88%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.20%
1 год
11.60%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.62%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class F-1

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с AMFFX:
AMFFX с SCHGAMFFX с CGDVAMFFX с IGAAXAMFFX с OAKMXAMFFX с AWSHXAMFFX с WSHFXAMFFX с ACIIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий AMFFX и SVAIX

AMFFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1

Доходность на риск

AMFFX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFFX
Ранг доходности на риск AMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFFX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFFXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.36

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.02

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.83

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

8.69

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFFX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFFX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFFXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между AMFFX и SVAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFFX и SVAIX

Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		7.66%7.53%6.26%3.72%4.84%4.73%1.95%4.56%6.38%5.89%4.78%6.48%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок AMFFX и SVAIX

Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFFXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-50.62%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.78%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-16.13%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-36.53%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-2.83%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.75%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.67%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFFX и SVAIX

American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFFXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.88%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

6.99%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.76%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.57%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

15.42%

-1.31%