Сравнение AMFFX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
AMFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AMFFX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMFFX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFFX American Mutual Fund Class F-1 | -1.35% | 15.99% | 14.87% | 9.36% | -4.54% | 25.04% | 4.73% | 21.48% | -2.37% | 17.44% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMFFX показывает доходность -1.35%, а HDCTX немного ниже – -1.36%. За последние 10 лет акции AMFFX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.62% против 4.46% соответственно.
AMFFX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.62%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFFX и HDCTX
AMFFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
AMFFX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
AMFFX
HDCTX
Сравнение AMFFX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFFX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.75 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.96 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.25 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AMFFX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFFX и HDCTX
Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFFX American Mutual Fund Class F-1 | 7.66% | 7.53% | 6.26% | 3.72% | 4.84% | 4.73% | 1.95% | 4.56% | 6.38% | 5.89% | 4.78% | 6.48% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок AMFFX и HDCTX
Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMFFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -59.05% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -6.95% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -18.22% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | -19.43% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.07% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.45% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.59% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFFX и HDCTX
American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMFFX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.15% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.30% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 11.06% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 10.49% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 11.44% | +2.67% |