Сравнение AMFEX с CRQSX
AMFEX (AAMA Equity Fund) and CRQSX (Catholic Responsible Investments Equity Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, AMFEX returned 18.85%/yr vs 20.97%/yr for CRQSX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. AMFEX charges 1.17%/yr vs 0.09%/yr for CRQSX.
Доходность
Сравнение доходности AMFEX и CRQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMFEX показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у CRQSX с доходностью 13.33%.
AMFEX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.58%
CRQSX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMFEX и CRQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 16.92% | 17.33% | 16.28% | 17.32% | -7.36% |
CRQSX Catholic Responsible Investments Equity Index Fund | 13.33% | 16.83% | 24.70% | 27.55% | -11.69% |
Correlation
The correlation between AMFEX and CRQSX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between AMFEX and CRQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFEX vs. CRQSX — Ранг доходности на риск
AMFEX
CRQSX
Сравнение AMFEX c CRQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMFEX | CRQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.54 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 10.45 | +8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMFEX и CRQSX
Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки CRQSX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и CRQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFEX | CRQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -22.96% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -8.71% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -18.95% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.14% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.12% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFEX и CRQSX
Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 2.79%, в то время как у Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFEX | CRQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.31% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 10.51% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 13.10% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.77% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.77% | -0.93% |
Сравнение комиссий AMFEX и CRQSX
AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CRQSX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFEX и CRQSX
Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности CRQSX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 10.25% | 11.99% | 9.19% | 0.92% | 4.82% | 0.22% | 0.44% | 0.78% | 0.83% |
CRQSX Catholic Responsible Investments Equity Index Fund | 3.29% | 3.66% | 2.09% | 1.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFEX and CRQSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRQSX has higher volatility (4.31%) compared to AMFEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, AMFEX dropped -30.41% vs CRQSX's -22.96%.
AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMFEX и CRQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор