PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с CRQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFEX с CRQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMFEX (AAMA Equity Fund) and CRQSX (Catholic Responsible Investments Equity Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, AMFEX returned 19.12%/yr vs 22.16%/yr for CRQSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AMFEX charges 1.17%/yr vs 0.09%/yr for CRQSX.

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и CRQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у CRQSX с доходностью 11.21%.

AMFEX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.51%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.28%
1 год
28.47%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

CRQSX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFEX и CRQSX

2026 (YTD)2025202420232022
AMFEX
AAMA Equity Fund		13.04%17.33%16.28%17.32%-7.31%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		11.21%16.83%24.70%27.55%-11.69%

Correlation

The correlation between AMFEX and CRQSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between AMFEX and CRQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с VFFSXAMFEX с AMFIX
Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMNVXCRQSX с CMPVXCRQSX с CRLVXCRQSX с CRNSXCRQSX с CMUVXCRQSX с CROVXCRQSX с CMMVX

Доходность на риск

AMFEX vs. CRQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c CRQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXCRQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.25

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.09

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

3.08

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.08

14.19

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. CRQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа CRQSX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и CRQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXCRQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.25

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и CRQSX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки CRQSX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и CRQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFEXCRQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-22.96%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.71%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-18.95%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.63%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-5.26%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.89%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и CRQSX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 2.36%, в то время как у Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFEXCRQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.95%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.04%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

11.94%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

17.84%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.84%

-0.90%

Сравнение комиссий AMFEX и CRQSX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CRQSX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и CRQSX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности CRQSX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.61%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.32%3.66%2.09%1.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMFEX and CRQSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRQSX has higher volatility (2.95%) compared to AMFEX (2.36%). In terms of maximum drawdown, AMFEX dropped -30.41% vs CRQSX's -22.96%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFEX и CRQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор