Сравнение AMES.DE с C030.DE
AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) and C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - AMES.DE tracks the MSCI Spain while C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMES.DE returned 11.05%/yr vs 10.19%/yr for C030.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMES.DE и C030.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMES.DE показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у C030.DE с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции AMES.DE превзошли акции C030.DE по среднегодовой доходности: 11.05% против 10.19% соответственно.
AMES.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 11.05%
C030.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам AMES.DE и C030.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 7.00% | 55.41% | 19.00% | 25.94% | 0.03% | 6.96% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 4.27% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.47% | 31.43% | 4.07% | 33.96% | -8.34% | 9.75% |
Correlation
The correlation between AMES.DE and C030.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between AMES.DE and C030.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMES.DE vs. C030.DE — Ранг доходности на риск
AMES.DE
C030.DE
Сравнение AMES.DE c C030.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMES.DE | C030.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.20 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 4.12 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMES.DE | C030.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.03 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.64 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AMES.DE и C030.DE
Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки C030.DE в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и C030.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMES.DE | C030.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.98% | -29.54% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -11.32% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -16.50% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -19.19% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -29.54% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.40% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -5.24% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.30% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMES.DE и C030.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что AMES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C030.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMES.DE | C030.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.16% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 10.20% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 13.16% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.45% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.99% | +4.83% |
Сравнение комиссий AMES.DE и C030.DE
И AMES.DE, и C030.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMES.DE и C030.DE
AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
AMES.DE and C030.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMES.DE and C030.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
AMES.DE tracks MSCI Spain, while C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30.
Подберите оптимальное распределение для AMES.DE и C030.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор