PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMES.DE с AW1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMES.DE с AW1T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) and AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) are both Europe Equities funds - AMES.DE tracks the MSCI Spain while AW1T.DE tracks the MSCI EMU Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMES.DE returned 29.84%/yr vs 20.19%/yr for AW1T.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и AW1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMES.DE показывает доходность 7.00%, а AW1T.DE немного выше – 7.24%.

AMES.DE

1 день
0.51%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.00%
6 месяцев
11.24%
1 год
32.97%
3 года*
29.84%
5 лет*
19.21%
10 лет*
11.05%

AW1T.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.24%
6 месяцев
10.78%
1 год
21.10%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMES.DE и AW1T.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		7.00%55.41%19.00%25.94%1.46%
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		7.24%37.16%9.32%18.73%7.29%

Correlation

The correlation between AMES.DE and AW1T.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between AMES.DE and AW1T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с ED3F.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с GLDAW1T.DE с EUN0.DE

Доходность на риск

AMES.DE vs. AW1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMES.DE c AW1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMES.DEAW1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.65

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.28

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.42

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

8.19

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMES.DE vs. AW1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMES.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1T.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMES.DE и AW1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMES.DEAW1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.50

-1.02

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и AW1T.DE

Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки AW1T.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и AW1T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMES.DEAW1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.98%

-14.81%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.88%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-14.81%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.45%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-2.14%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.63%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и AW1T.DE

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что AMES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMES.DEAW1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.45%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

10.46%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

13.06%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

13.79%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

13.79%

+7.03%

Сравнение комиссий AMES.DE и AW1T.DE

И AMES.DE, и AW1T.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и AW1T.DE

Ни AMES.DE, ни AW1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMES.DE and AW1T.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMES.DE and AW1T.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

AMES.DE tracks MSCI Spain, while AW1T.DE tracks MSCI EMU Value. They also come from different issuers: Amundi and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMES.DE и AW1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор