PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEQ.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEQ.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

AMEQ.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMEQ.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEQ.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEQ.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR		-0.91%9.08%2.74%14.61%-14.34%27.69%5.23%36.05%-8.02%10.55%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMEQ.DE показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%.

AMEQ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.66%
3 года*
5.41%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEQ.DE:
AMEQ.DE с LQQ.PAAMEQ.DE с 6AQQ.DEAMEQ.DE с CEMT.DEAMEQ.DE с 18MK.DEAMEQ.DE с AMES.DEAMEQ.DE с AUM5.DEAMEQ.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий AMEQ.DE и ZPRL.DE

AMEQ.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
AMEQ.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMEQ.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEQ.DE
Ранг доходности на риск AMEQ.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEQ.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEQ.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEQ.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEQ.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.02

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.33

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.60

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

4.70

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEQ.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEQ.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEQ.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEQ.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.02

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между AMEQ.DE и ZPRL.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEQ.DE и ZPRL.DE

Ни AMEQ.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMEQ.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка AMEQ.DE за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEQ.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEQ.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-35.35%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.83%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-23.37%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.49%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.42%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.71%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEQ.DE и ZPRL.DE

Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AMEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEQ.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.21%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

6.78%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.88%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.84%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

13.59%

+1.19%