Сравнение AMED.DE с GLD
AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - AMED.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMED.DE returned 9.75%/yr vs 12.87%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AMED.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности AMED.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMED.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMED.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции AMED.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.87% соответственно.
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам AMED.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
GLD SPDR Gold Shares | 4.96% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between AMED.DE and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | -0.04 |
The correlation between AMED.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMED.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
AMED.DE
GLD
Сравнение AMED.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMED.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.70 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 4.06 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMED.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.16 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AMED.DE и GLD
Максимальная просадка AMED.DE за все время составила -38.35%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMED.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMED.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -37.47% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -17.14% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -17.14% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -17.14% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -18.63% | -19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -16.17% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -12.17% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 7.17% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMED.DE и GLD
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что AMED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMED.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.64% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 21.81% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 25.18% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.70% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.91% | +2.09% |
Сравнение комиссий AMED.DE и GLD
AMED.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMED.DE и GLD
Ни AMED.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMED.DE and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
AMED.DE is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AMED.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для AMED.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор