Сравнение AMDW с SEPI
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.54%/yr for SEPI.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и SEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 150.15%, что значительно выше, чем у SEPI с доходностью 14.93%.
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
SEPI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $1.04M | $1.06M | $1.25M |
Сравнение доходности по годам AMDW и SEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 47.47% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 14.93% | 6.25% |
Correlation
The correlation between AMDW and SEPI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. SEPI — Ранг доходности на риск
AMDW
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMDW c SEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | SEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и SEPI
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки SEPI в -7.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и SEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | SEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -7.66% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -0.28% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -1.39% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и SEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | SEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.61% | 12.88% | +73.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.60% | 12.88% | +72.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.60% | 12.88% | +72.72% |
Сравнение комиссий AMDW и SEPI
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SEPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и SEPI
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.97%, что больше доходности SEPI в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 5.98% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and SEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 5.98% for SEPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Shelton. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.54% for SEPI.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и SEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор