PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDVX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDVX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDVX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDVX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		2.59%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, AMDVX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.71% соответственно.

AMDVX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.93%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.27%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value R6

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с HRAUXAMDVX с HASGXAMDVX с HAGAX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий AMDVX и ARFFX

AMDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6

Доходность на риск

AMDVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDVXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.83

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.49

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.51

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

9.72

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDVX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDVXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.83

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между AMDVX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDVX и ARFFX

Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		14.38%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок AMDVX и ARFFX

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDVXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-57.66%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.20%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.50%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-43.22%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.28%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-9.49%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.66%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDVX и ARFFX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 4.16%, в то время как у Ariel Focus Fund (ARFFX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDVXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.43%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.26%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.27%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

18.61%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.88%

-2.41%