PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMDVX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDVX с ACLAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) and ACLAX (American Century Mid Cap Value Fund A Class) are both Mid Cap Value Equities funds from American Century. Over the past 10 years, AMDVX returned 9.49%/yr vs 8.75%/yr for ACLAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AMDVX charges 0.63%/yr vs 1.22%/yr for ACLAX.

Доходность

Сравнение доходности AMDVX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDVX показывает доходность 12.66%, а ACLAX немного ниже – 12.29%. За последние 10 лет акции AMDVX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.75% соответственно.

AMDVX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
8.13%
С начала года
12.66%
1 год
18.40%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.49%

ACLAX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
7.75%
С начала года
12.29%
1 год
17.65%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.15%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDVX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		12.66%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		12.29%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Correlation

The correlation between AMDVX and ACLAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

1.00

The correlation between AMDVX and ACLAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value R6

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с HASGXAMDVX с HRAUXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с MXMDX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFXACLAX с DALCXACLAX с NMAVXACLAX с FASPX

Доходность на риск

AMDVX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDVX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDVXACLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.55

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.36

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.14

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

6.88

+0.40

AMDVX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDVX и ACLAX

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и ACLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDVXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-51.37%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.50%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.67%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-17.55%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-39.24%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.84%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-6.23%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.64%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDVX и ACLAX

American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) имеют волатильность 3.02% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDVXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.97%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.48%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.85%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.61%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.39%

-0.01%

Сравнение комиссий AMDVX и ACLAX

AMDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDVX и ACLAX

Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности ACLAX в 12.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		12.85%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		13.35%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AMDVX and ACLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMDVX has higher volatility (3.02%) compared to ACLAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, AMDVX dropped -39.21% vs ACLAX's -51.37%.

AMDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDVX и ACLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор