Сравнение AMDVX с ACLAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMDVX показывает доходность 2.59%, а ACLAX немного ниже – 2.49%. За последние 10 лет акции AMDVX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLAX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMDVX и ACLAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности ACLAX в 13.82%

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и ACLAX.

American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) имеют волатильность 4.16% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.