Сравнение AMD с KOPN
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and KOPN (Kopin Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, KOPN in Electronic Components. Over the past 10 years, AMD returned 59.12%/yr vs 8.73%/yr for KOPN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и KOPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 155.54%, что значительно выше, чем у KOPN с доходностью 123.08%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции KOPN по среднегодовой доходности: 59.12% против 8.73% соответственно.
AMD
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 155.54%
- 6 месяцев
- 163.64%
- 1 год
- 371.13%
- 3 года*
- 65.80%
- 5 лет*
- 46.86%
- 10 лет*
- 59.12%
KOPN
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 123.08%
- 6 месяцев
- 111.34%
- 1 год
- 234.62%
- 3 года*
- 36.78%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам AMD и KOPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 155.54% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
KOPN Kopin Corporation | 123.08% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 505.83% | -59.85% | -68.78% | 12.68% |
Correlation
The correlation between AMD and KOPN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1992 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMD:
$3.05
KOPN:
-$0.04
AMD:
24.00
KOPN:
19.22
AMD:
$37.45B
KOPN:
$45.60M
AMD:
$18.83B
KOPN:
$11.88M
AMD:
$7.17B
KOPN:
-$5.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. KOPN — Ранг доходности на риск
AMD
KOPN
Сравнение AMD c KOPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Kopin Corporation (KOPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | KOPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | 4.24 | +9.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.69 | 8.46 | +19.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и KOPN
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке KOPN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и KOPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -99.57% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -55.73% | +27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -78.27% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -93.77% | +28.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -95.58% | +30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -89.37% | +89.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.64% | -78.02% | +21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 27.86% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и KOPN
Текущая волатильность для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) составляет 23.51%, в то время как у Kopin Corporation (KOPN) волатильность равна 34.68%. Это указывает на то, что AMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | KOPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 34.68% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 70.05% | -19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 96.60% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.82% | 89.34% | -33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.01% | 87.82% | -30.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и KOPN
Ни AMD, ни KOPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и KOPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Kopin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMD and KOPN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOPN has higher volatility (34.68%) compared to AMD (23.51%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs KOPN's -99.57%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и KOPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор