Сравнение AMD с IJPH.L
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock, while IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Over the past 10 years, AMD returned 59.12%/yr vs 14.99%/yr for IJPH.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMD торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 155.54%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 20.46%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции IJPH.L по среднегодовой доходности: 59.12% против 14.99% соответственно.
AMD
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 155.54%
- 6 месяцев
- 163.64%
- 1 год
- 371.13%
- 3 года*
- 65.80%
- 5 лет*
- 46.86%
- 10 лет*
- 59.12%
IJPH.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 20.46%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам AMD и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 155.54% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 20.46% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 20.59% | -20.65% | 30.82% |
Correlation
The correlation between AMD and IJPH.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
AMD
IJPH.L
Сравнение AMD c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.42 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.47 | 4.33 | +9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.69 | 15.46 | +12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и IJPH.L
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -45.23% | -51.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -11.86% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -22.91% | -40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -30.65% | -34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -44.24% | -21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.64% | -12.13% | -44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 3.32% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и IJPH.L
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 5.27% | +18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 17.38% | +33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 22.33% | +44.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.82% | 22.21% | +33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.01% | 22.69% | +34.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и IJPH.L
Ни AMD, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMD and IJPH.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMD и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор