Сравнение AMD.TO с ORCL
AMD.TO (Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD.TO in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past year, AMD.TO returned 328.69% vs 44.42% for ORCL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD.TO и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMD.TO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMD.TO показывает доходность 141.16%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 23.68%.
AMD.TO
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 46.89%
- С начала года
- 141.16%
- 6 месяцев
- 138.49%
- 1 год
- 328.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 30.24%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 33.31%
- 5 лет*
- 28.59%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение доходности по годам AMD.TO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMD.TO Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) | 141.16% | 86.42% |
ORCL Oracle Corporation | 23.68% | 9.72% |
Correlation
The correlation between AMD.TO and ORCL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD.TO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
AMD.TO
ORCL
Сравнение AMD.TO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMD.TO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.18 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.64 | 0.76 | +10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.06 | 1.27 | +22.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMD.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 0.69 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.29 | 0.62 | +2.67 |
Просадки
Сравнение просадок AMD.TO и ORCL
Максимальная просадка AMD.TO за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD.TO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -58.71% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -58.71% | +30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -27.20% | +23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -8.98% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 35.12% | -21.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD.TO и ORCL
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что AMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 18.73% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.00% | 41.17% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.50% | 64.24% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.53% | 41.11% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.53% | 34.15% | +30.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD.TO и ORCL
AMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD.TO Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.85% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD.TO и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMD.TO and ORCL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMD.TO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор