PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMD.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMD.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMD.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025
AMD.TO
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)		-2.56%86.42%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%9.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMD.TO показывает доходность -2.56%, а VFV.TO немного ниже – -2.62%.

AMD.TO

1 день
3.09%
1 месяц
5.23%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
26.27%
1 год
99.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с AMD.TO:
AMD.TO с AMDAMD.TO с NVDA.TOAMD.TO с AMD.NEO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

AMD.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD.TO
Ранг доходности на риск AMD.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMD.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.79

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.19

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.14

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.30

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMD.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMD.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.79

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.07

+0.04

Корреляция

Корреляция между AMD.TO и VFV.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD.TO и VFV.TO

AMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD.TO
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AMD.TO и VFV.TO

Максимальная просадка AMD.TO за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMD.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-27.43%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-12.52%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.54%

-5.61%

-15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-3.39%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.99%

3.31%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD.TO и VFV.TO

Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMD.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

5.11%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.00%

9.28%

+39.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

18.26%

+45.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.70%

14.91%

+46.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.70%

16.57%

+45.13%