PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD.TO с ENGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMD.TO с ENGH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMD.TO (Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)) and ENGH.TO (Enghouse Systems Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD.TO in Semiconductors, ENGH.TO in Software - Application. Over the past year, AMD.TO returned 339.80% vs -27.34% for ENGH.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMD.TO и ENGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) и Enghouse Systems Limited (ENGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMD.TO показывает доходность 141.16%, что значительно выше, чем у ENGH.TO с доходностью -8.73%.

AMD.TO

1 день
-3.55%
1 месяц
23.80%
С начала года
141.16%
6 месяцев
136.71%
1 год
339.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENGH.TO

1 день
1.24%
1 месяц
4.50%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-27.34%
3 года*
-18.20%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD.TO и ENGH.TO

2026 (YTD)2025
AMD.TO
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)		141.16%86.42%
ENGH.TO
Enghouse Systems Limited		-8.73%-23.74%

Correlation

The correlation between AMD.TO and ENGH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.14

The correlation between AMD.TO and ENGH.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)

Enghouse Systems Limited

Часто сравнивают с AMD.TO:
AMD.TO с AMDAMD.TO с NVDA.TOAMD.TO с AMD.NEOAMD.TO с VFV.TOAMD.TO с MUAMD.TO с AVGOAMD.TO с ORCL
Часто сравнивают с ENGH.TO:
ENGH.TO с OTEXENGH.TO с CMG.TOENGH.TO с CEGENGH.TO с VFV.TOENGH.TO с CSU.TOENGH.TO с VDY.TOENGH.TO с LMN.V

Доходность на риск

AMD.TO vs. ENGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD.TO
Ранг доходности на риск AMD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ENGH.TO
Ранг доходности на риск ENGH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGH.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGH.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGH.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGH.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGH.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD.TO c ENGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) и Enghouse Systems Limited (ENGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMD.TOENGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-1.02

+6.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
-1.20

+5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.81

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.64

-0.72

+12.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.06

-1.21

+25.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMD.TO vs. ENGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD.TO на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа ENGH.TO равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD.TO и ENGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMD.TOENGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13

-1.02

+6.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.29

0.19

+3.10

Просадки

Сравнение просадок AMD.TO и ENGH.TO

Максимальная просадка AMD.TO за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки ENGH.TO в -77.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD.TO и ENGH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMD.TOENGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-77.35%

+45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-33.68%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-72.76%

+69.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-29.43%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.74%

24.87%

-11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD.TO и ENGH.TO

Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) (AMD.TO) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Enghouse Systems Limited (ENGH.TO) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что AMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMD.TOENGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.36%

9.02%

+15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.00%

22.63%

+24.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.50%

28.24%

+36.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.53%

32.97%

+31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.53%

31.80%

+32.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD.TO и ENGH.TO

AMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD.TO
Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENGH.TO
Enghouse Systems Limited		6.75%5.70%3.69%2.41%1.99%4.37%0.84%0.87%1.05%1.01%0.97%0.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD.TO и ENGH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices CDR (CAD Hedged) и Enghouse Systems Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

105.00M110.00M115.00M120.00M125.00M130.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
120.10M
(AMD.TO) Общая выручка
(ENGH.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMD.TO and ENGH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD.TO и ENGH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор