PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с PSLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с PSLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO).

AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и PSLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и PSLV.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%29.88%
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		4.37%134.39%37.19%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у PSLV.TO с доходностью 4.37%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSLV.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-16.80%
С начала года
4.37%
6 месяцев
52.56%
1 год
105.39%
3 года*
44.48%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SIVRPSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с PHYSPSLV.TO с SLVPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с ARIS.TOPSLV.TO с TXG.TO

Доходность на риск

AMAX.TO vs. PSLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c PSLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOPSLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.94

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.09

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.60

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.05

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. PSLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и PSLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOPSLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.55

+1.50

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и PSLV.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и PSLV.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как PSLV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и PSLV.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки PSLV.TO в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и PSLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOPSLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-41.53%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-39.47%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-31.25%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-15.36%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

12.77%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и PSLV.TO

Текущая волатильность для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) составляет 15.54%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOPSLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

17.94%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

54.40%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

54.75%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

32.56%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

37.03%

-3.80%