PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с HGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO).

AMAX.TO и HGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и HGY.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%29.88%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%48.66%22.23%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.11%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с ZGD.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и HGY.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOHGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.38

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.82

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.93

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.93

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HGY.TO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

—

—

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и HGY.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и HGY.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности HGY.TO в 5.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и HGY.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -188,898.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и HGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-188,898.12%

+188,869.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-17.47%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-161,050.90%

+161,035.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-74,810.45%

+74,805.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.26%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и HGY.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

9.78%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

20.33%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

23.57%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

15.30%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

15.27%

+17.96%