PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - AMAX.TO is a Gold fund actively managed by Hamilton Capital, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, AMAX.TO returned 50.80% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

AMAX.TO

1 день
1.79%
1 месяц
4.46%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.34%
1 год
50.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		0.72%113.79%29.88%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%22.77%

Correlation

The correlation between AMAX.TO and ENCL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.09

The correlation between AMAX.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMAX.TO и ENCL.TO

Секторы
AMAX.TO
ENCL.TO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AMAX.TO
100.0%
ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Энергетика

AMAX.TO

-

ENCL.TO
100.0%

Финансовые услуги

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Здравоохранение

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Технологии

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

AMAX.TO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

AMAX.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.17

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.85

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

5.21

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

18.64

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.17

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.30

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAX.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-21.05%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-10.75%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-1.54%

-20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.94%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

3.00%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и ENCL.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAX.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

7.34%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

15.68%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.00%

17.73%

+22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

20.15%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.94%

20.15%

+13.79%

Сравнение комиссий AMAX.TO и ENCL.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM202520242023
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		8.84%7.11%11.22%0.00%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%

Часто задаваемые вопросы

AMAX.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

AMAX.TO is categorized as Gold, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for AMAX.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор