PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - AMAX.TO is a Gold fund actively managed by Hamilton Capital, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, AMAX.TO returned 50.80% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

AMAX.TO

1 день
1.79%
1 месяц
4.46%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.34%
1 год
50.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		0.72%113.79%29.88%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between AMAX.TO and EMAX.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.01

The correlation between AMAX.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMAX.TO и EMAX.TO

Секторы
AMAX.TO
EMAX.TO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AMAX.TO
100.0%
EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Энергетика

AMAX.TO

-

EMAX.TO
100.0%

Финансовые услуги

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Здравоохранение

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Промышленность

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Недвижимость

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Технологии

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

AMAX.TO

-

EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

AMAX.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.60

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.33

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.17

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

13.39

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.60

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.73

+0.92

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, примерно равная максимальной просадке EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAX.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-27.55%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-12.39%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.57%

-3.58%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-9.30%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

3.85%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и EMAX.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAX.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

7.47%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

15.23%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.00%

19.97%

+20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.94%

22.39%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.94%

22.39%

+11.55%

Сравнение комиссий AMAX.TO и EMAX.TO

И AMAX.TO, и EMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		8.84%7.11%11.22%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%

Часто задаваемые вопросы

AMAX.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMAX.TO and EMAX.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.

AMAX.TO is categorized as Gold, while EMAX.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор