Сравнение AMA с COIG
AMA (Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AMA charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности AMA и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMA
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -12.24%
- 6 месяцев
- -68.41%
- С начала года
- -65.31%
- 1 год
- -91.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMA и COIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 37.78% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -29.69% |
Correlation
The correlation between AMA and COIG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMA vs. COIG — Ранг доходности на риск
AMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение AMA c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF (AMA) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMA | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMA и COIG
Максимальная просадка AMA за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMA и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMA | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -93.79% | +50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.70% | -92.20% | +49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -55.05% | +41.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 72.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMA и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMA | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.25% | 133.93% | +48.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.25% | 144.16% | +38.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.25% | 144.16% | +38.09% |
Сравнение комиссий AMA и COIG
AMA берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMA и COIG
Ни AMA, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMA and COIG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AMA.
AMA and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for AMA and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для AMA и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор