Сравнение ALXO с HRMY
ALXO (ALX Oncology Holdings Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ALXO returned -51.06%/yr vs -0.60%/yr for HRMY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALXO и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALXO показывает доходность 36.28%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -13.95%.
ALXO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -26.32%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 193.33%
- 3 года*
- -43.08%
- 5 лет*
- -51.06%
- 10 лет*
- —
HRMY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALXO и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. | 36.28% | -32.34% | -88.78% | 32.12% | -47.56% | -75.07% | 93.88% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -13.95% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
Correlation
The correlation between ALXO and HRMY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between ALXO and HRMY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALXO:
$161.04M
HRMY:
$1.89B
ALXO:
-$1.34
HRMY:
$2.48
ALXO:
1.06
HRMY:
2.08
ALXO:
$0.00
HRMY:
$899.11M
ALXO:
$0.00
HRMY:
$688.25M
ALXO:
-$88.92M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALXO vs. HRMY — Ранг доходности на риск
ALXO
HRMY
Сравнение ALXO c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALXO | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.24 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | -0.43 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALXO | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.20 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.05 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ALXO и HRMY
Максимальная просадка ALXO за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALXO и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALXO | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -68.48% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -34.49% | -15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.69% | -50.81% | -46.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -68.48% | -31.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -47.14% | -51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -35.22% | -43.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 18.77% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALXO и HRMY
ALX Oncology Holdings Inc. (ALXO) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что ALXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALXO | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 10.56% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.59% | 30.21% | +30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.98% | 41.54% | +74.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.43% | 50.05% | +49.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.57% | 52.39% | +46.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALXO и HRMY
Ни ALXO, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALXO и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALX Oncology Holdings Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALXO and HRMY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALXO has higher volatility (19.16%) compared to HRMY (10.56%). In terms of maximum drawdown, ALXO dropped -99.64% vs HRMY's -68.48%.
ALXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALXO и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор