PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		1.50%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALVIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции TILVX немного впереди с 10.22%.

ALVIX

1 день
1.25%
1 месяц
-6.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.65%
3 года*
11.61%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.95%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с VOOALVIX с VTVALVIX с VFIAXALVIX с SCHGALVIX с vtsaxALVIX с OANMXALVIX с VTSAX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий ALVIX и TILVX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

ALVIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

6.11

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между ALVIX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и TILVX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		12.21%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и TILVX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-60.05%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.79%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-19.00%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-40.15%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.83%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.32%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.51%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и TILVX

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 3.72%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.38%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.32%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

15.76%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.82%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.65%

-1.87%