PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVIX с BGEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVIX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		0.24%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		-0.90%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 16.25% соответственно.

ALVIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.59%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.45%
1 год
10.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.81%

BGEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.99%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
14.02%
1 год
86.62%
3 года*
41.61%
5 лет*
22.42%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с VOOALVIX с VTVALVIX с VFIAXALVIX с SCHGALVIX с vtsaxALVIX с OANMXALVIX с VTSAX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий ALVIX и BGEIX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

ALVIX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.06

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.33

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.90

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

10.79

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BGEIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.06

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Корреляция

Корреляция между ALVIX и BGEIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и BGEIX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности BGEIX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		12.36%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.85%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и BGEIX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVIXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-78.69%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-30.55%

+20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-46.62%

+32.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-51.92%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-25.99%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-35.23%

+26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

8.21%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 3.35%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVIXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

15.52%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

35.02%

-27.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

43.03%

-28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

32.87%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

33.39%

-17.61%