PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.00%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

ALTL

1 день
-0.21%
1 месяц
10.32%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.64%
1 год
44.17%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и VEGN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.66%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.02%

Correlation

The correlation between ALTL and VEGN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.64

The correlation between ALTL and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и VEGN

Секторы
ALTL
VEGN

Коммунальные услуги

26.8%
0.1%

Финансовые услуги

16.6%
15.8%

Недвижимость

14.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
0.0%

Промышленность

10.2%
5.7%

Здравоохранение

6.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
2.1%

Технологии

4.6%
56.2%

Сырьевые материалы

2.0%
0.1%

Энергетика

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
10.7%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
VEGN
0.1%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
VEGN
15.8%

Недвижимость

ALTL
14.8%
VEGN
3.7%

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
VEGN
0.0%

Промышленность

ALTL
10.2%
VEGN
5.7%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
VEGN
5.6%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
VEGN
2.1%

Технологии

ALTL
4.6%
VEGN
56.2%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
VEGN
0.1%

Энергетика

ALTL
0.9%
VEGN

-

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
VEGN
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

ALTL vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.01

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.96

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.14

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

16.87

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ALTL и VEGN

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-34.14%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.85%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-20.91%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-33.40%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.39%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-7.58%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.90%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и VEGN

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с US Vegan Climate ETF (VEGN) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.16%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.42%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

16.28%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

20.26%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

22.76%

-2.68%

Сравнение комиссий ALTL и VEGN

И ALTL, и VEGN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и VEGN

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.01%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and VEGN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.19%) compared to VEGN (6.16%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 5.00% for ALTL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL and VEGN have the same expense ratio: 0.60% per year.

ALTL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.45% for VEGN.

ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Pacer and Beyond Investing.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор