PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALTFX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции GMGEX немного отстают с 9.93%.

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ALTFX и GMGEX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ALTFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.94

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.63

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.59

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

11.30

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.94

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между ALTFX и GMGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и GMGEX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и GMGEX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-58.47%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.62%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-28.58%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-34.98%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-6.81%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.13%

-16.84%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.66%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и GMGEX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.09%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.78%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

15.72%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.74%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.02%

+1.97%