Сравнение ALTFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTFX и GCCHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	-7.97%	6.22%	5.94%	15.97%	-27.19%	22.64%	39.40%	33.60%	-9.86%	22.59%
GCCHX GMO Climate Change Fund	10.71%	39.25%	-25.63%	-6.85%	-10.39%	21.84%	42.82%	27.36%	-16.35%	26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ALTFX

1 день: 3.28%

1 месяц: -6.78%

С начала года: -7.97%

6 месяцев: -10.86%

1 год: 4.24%

3 года*: 4.37%

5 лет*: 0.58%

10 лет*: 9.98%

GCCHX

1 день: 3.85%

1 месяц: -2.15%

С начала года: 10.71%

6 месяцев: 17.26%

1 год: 69.04%

3 года*: 0.26%

5 лет*: 1.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Sustainable Global Thematic Fund

Название символа

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ALTFX:

ALTFX с ALMAX ALTFX с OAKIX ALTFX с ANWPX ALTFX с QUASX ALTFX с ALCAX ALTFX с ABTYX ALTFX с ACGYX

Часто сравнивают с GCCHX:

GCCHX с GIDGX GCCHX с CSUAX GCCHX с AALGX GCCHX с PRGSX GCCHX с VGPMX GCCHX с CWGIX GCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ALTFX и GCCHX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

ALTFX

AB Sustainable Global Thematic Fund

GCCHX

GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

ALTFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALTFX	GCCHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	2.55	-2.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	3.20	-2.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.42	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.27	4.57	-4.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.85	16.21	-15.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALTFX	GCCHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	2.55	-2.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.05	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.37	-0.11

Корреляция

Корреляция между ALTFX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и GCCHX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund	14.70%	13.53%	8.18%	0.03%	2.61%	9.99%	7.23%	6.01%	8.36%	0.00%	4.05%
GCCHX GMO Climate Change Fund	1.36%	1.51%	0.66%	0.96%	2.24%	25.43%	5.42%	4.03%	2.62%	3.43%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и GCCHX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALTFX	GCCHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.01%	-54.32%	-25.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.81%	-14.89%	-0.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.87%	-54.32%	+18.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.82%	-9.81%	-4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.13%	-14.11%	-23.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.99%	4.20%	+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и GCCHX

Текущая волатильность для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) составляет 6.65%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALTFX	GCCHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.65%	9.28%	-2.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	17.44%	-6.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.78%	27.93%	-9.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.16%	26.92%	-8.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.99%	25.23%	-7.24%

Сравнение ALTFX с GCCHX

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и GCCHX

Сравнение доходности по годам ALTFX и GCCHX

Доходность по периодам

ALTFX

GCCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALTFX и GCCHX

Доходность на риск

ALTFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

ALTFX

GCCHX

Сравнение ALTFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALTFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и GCCHX

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и GCCHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и GCCHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)